Estratégias de negociação de ouro e prata

Negociando a relação ouro-prata Para o entusiasta de ativos duros, a relação ouro-prata é parte da linguagem comum, mas para o investidor médio, essa métrica arcana é qualquer coisa menos conhecida. Isso é infeliz porque há um grande potencial de lucro usando uma série de estratégias bem estabelecidas que dependem dessa relação. Em poucas palavras, a relação ouro-prata representa o número de onças prateadas necessárias para comprar uma única onça de ouro. Parece simples, mas essa relação é mais útil do que você pensa. Leia mais para descobrir como você pode se beneficiar dessa relação. Como a Ratio funciona Quando o ouro é comercializado em 500 por onça e prata a 5, os comerciantes se referem a uma relação ouro-prata de 100. Hoje, a razão flutua. Como o ouro e a prata são valorizados diariamente pelas forças do mercado, mas isso não era sempre o caso. A proporção foi estabelecida permanentemente em tempos diferentes na história - e em diferentes lugares - pelos governos que buscam estabilidade monetária. (Para a leitura de fundo em ouro, veja The Gold Standard Revisited.) Heres, uma visão geral da miniatura dessa história: 2007 Para o ano, a relação ouro-prata em média foi de 51. 1991 Quando a prata atingiu seus mínimos, a proporção atingiu o pico em 100. 1980 O tempo do último grande aumento de ouro e prata, a proporção ficou em 17. Fim do século 19 A proporção quase universal e fixa de 15 chegou ao fim com o fim da era do bi-metalismo. Império Romano A razão foi fixada em 12. 323 B. C. A proporção ficou em 12,5 após a morte de Alexandre, o Grande. Hoje em dia, o ouro e a prata estão mais ou menos sincronizados, mas há períodos em que a proporção cai ou sobe para níveis que podem ser considerados estatisticamente extremos. Esses níveis extremos criam oportunidades comerciais. (Para saber o porquê o ouro é um bom investimento, veja 8 Razões para possuir o ouro.) Como negociar o Rácio Ouro-Prata Em primeiro lugar, a negociação da relação ouro-prata é uma atividade principalmente realizada por entusiastas ativos como bugs de ouro. Porque o comércio baseia-se na acumulação de grandes quantidades de metal e não no aumento dos lucros em dólares. Confusão de som Vamos ver um exemplo. A essência da negociação da relação ouro-prata é trocar posse quando a proporção varia para os extremos historicamente determinados. Então, como exemplo: quando um comerciante possui uma onça de ouro e a proporção aumenta para 100 sem precedentes, o comerciante venderia sua onça de ouro por 100 onças de prata. Quando a relação então se contraiu para um extremo histórico oposto de, digamos, 50, o comerciante venderia seus 100 onças por dois onças de ouro. Desta forma, o comerciante continuaria acumulando maiores e maiores quantidades de metal, buscando números de proporção extremos para trocar e maximizar suas participações. Observe que nenhum valor em dólares é considerado ao fazer o comércio. O valor relativo do metal é considerado sem importância. Para aqueles preocupados com a desvalorização. deflação. Substituição de moeda - e até guerra - a estratégia faz sentido. Os metais preciosos têm um registro comprovado de manter seu valor em face de qualquer contingência que possa ameaçar o valor de uma moeda fiat das nações. Desvantagens do comércio A dificuldade óbvia com o comércio é identificar corretamente as avaliações relativas extremas entre os metais. Se a proporção atinge 100 e você vende seu ouro para prata, então a relação continua a expandir, pairando nos próximos cinco anos entre 120 e 150, você está preso. Um novo precedente comercial aparentemente foi definido, e trocar de volta ao ouro durante esse período significaria uma contração em suas participações de metal. O que há para fazer nesse caso. Um sempre pode continuar a adicionar às plataformas de prata e aguardar uma contração na proporção, mas nada é certo. Este é o risco essencial para aqueles que negociam a proporção. Ele também ressalta a necessidade de monitorar com sucesso as mudanças de proporção a curto e médio prazo, a fim de atingir os extremos mais prováveis ​​à medida que emergem. Gold-Silver Ratio Trading Alternatives Existem várias maneiras de executar uma estratégia de negociação de taxa de ouro e prata. Cada um dos quais tem seus próprios riscos e recompensas. Futuros Investimentos Isso envolve a compra simples de contratos de ouro ou prata em cada conjuntura de negociação. As vantagens e desvantagens desta estratégia são exatamente as mesmas: alavancagem. Ou seja, o comércio de futuros é uma proposta muito arriscada para aqueles que não são iniciados. Sim, você pode jogar futuros na margem. E sim, essa margem também pode falir você. (Para mais informações, leia Margin Trading.) Exchange Traded Funds (ETFs) Os ETFs oferecem um meio mais simples de negociar a relação ouro-prata. Novamente, a simples compra do ETF apropriado (ouro ou prata) em turnos comerciais será suficiente para executar a estratégia. Alguns investidores preferem não se comprometer com um comércio de ouro ou prata tudo ou nada, mantendo posições abertas em ambos os ETFs e adicionando-os proporcionalmente. À medida que a relação aumenta, eles compram prata quando cai, eles compram ouro. Isso os impede de especular sobre se os níveis de proporção extremos foram efetivamente alcançados. (Para mais informações, veja Gold Showdown: ETFs vs. Futuros.) Opções Estratégias As estratégias de opções abundam para o investidor interessado, mas o mais interessante envolve uma espécie de arbitragem. Que envolve a compra de ouro e chamadas de prata quando a proporção é alta e o oposto quando está baixo. A aposta é que a propagação diminuirá com o tempo no clima de alta relação e aumentará o clima de baixa relação. Uma estratégia semelhante também pode ser empregada com contratos de futuros. As opções permitem que alguém ofereça menos dinheiro e ainda aproveite os benefícios da alavancagem. O risco aqui é o componente de tempo da opção que corroe quaisquer ganhos reais feitos no comércio. Portanto, é melhor usar opções de longa data ou LEAPS para compensar esse risco. (Para mais informações, leia Estratégias de propagação de opções.) Pools de contas de pool são grandes, participações privadas de metais que são vendidos em uma variedade de denominações para investidores. As mesmas estratégias empregadas no investimento ETF podem ser usadas aqui. A vantagem das contas de pool é que o metal real pode ser alcançado sempre que o investidor desejar. Este não é o caso dos ETFs metálicos, onde certos mínimos muito grandes devem ser mantidos para levar a cabo a entrega física. Lingotes e moedas de ouro e prata Não é recomendado que este comércio seja executado com ouro físico por vários motivos, que vão desde liquidez até conveniência e segurança. Apenas não faça isso. (Para obter mais informações sobre o ouro como mercadoria, leia o que é errado com o ouro) Conclusão Há um mundo inteiro de permutações de investimento disponíveis para o comerciante de relações ouro-prata. O que é mais importante é conhecer a própria personalidade comercial e perfil de risco. Para o investidor de ativos duros preocupado com o valor contínuo de sua moeda fiat nacional, o comércio de relações ouro-prata oferece a segurança de saber, no mínimo, que ele ou ela sempre possui o metal. MetaTrader Expert Advisor 20 de maio , 2017 bull 3 comments Pairs Trading Case Study: Gold Silver Encontrar um par de moedas ou commodities que podem suportar o teste de cointegração tanto a curto quanto a longo prazo pode ser bastante difícil. É comum que os emparelhamentos tenham algum grau de distância ou desvio de longo prazo para longe da regressão linear e isso pode afetar muito o desempenho. Vários fundos de hedge neutros no mercado de alto perfil foram vítimas dessa ruptura de regressão. Long Term Capital Management (LTCM) é o exemplo mais famoso. O fundo perdeu vários bilhões de dólares em 1998 durante a crise financeira russa. Quase todas as posições em seus títulos e emparelhamentos derivados foram deslocados todos os trilhos ao mesmo tempo. Os pares de negociação não são cheios de prova, e a gestão rigorosa dos riscos e a reciclagem da cointegração devem ser implementadas. Conforme discutido em nossos posts anteriores sobre correlação e cointegração. Estamos à procura do grau em que duas variáveis ​​retornarão à sua média comum. Isso determinará nossa estratégia de entrada e saída, e onde iremos colocar nossas paradas. Em um dos nossos artigos anteriores 8211 Analisando Pares com Correlação e Cointegração, identificamos o ouro e a prata como um bom par comercializado devido a níveis de porcentagem de longo prazo estatisticamente elevados. Calculamos a cointegração usando uma ferramenta gratuita do site 8211 Catalyst Corner catalystcorner. Correlação de 30 dias: 94,98 Correlação de 2 anos: 26,99 Correlação de 13 anos: 95,3 Cointegração de 2 anos: 85 Prata (Preto) Ouro (Verde laranja) Gráfico de 30 minutos Configurando gráficos Configurando um modelo de pares no MetaTrader é relativamente simples e requer dois indicadores gratuitos (Estes foram incluídos no tutorial). O primeiro indicador é o do Correlador FX e o segundo é o gráfico de sobreposição. Destacados abaixo estão as instruções passo a passo sobre como adicionar cada um ao seu gráfico. 1. Abra o Metatrader e escolha o Gráfico 2. Arraste o Gráfico de sobreposição na janela aberta do gráfico e especifique as configurações padrão. Clique em OK. 3. Anexe o Correlador FX ao gráfico, clique em ENTRADAS e altere todas as moedas para FALSO, exceto para USD e AUD. A razão pela qual estamos mantendo esses dois como TRUE é delineada na seção de configuração de comércio. Clique em OK. Configuração de Comércio Agora você verá dois indicadores posicionados na janela do gráfico. O gráfico de sobreposição superior irá destacar o preço da prata em relação ao ouro. Você notará que a direção geral da tendência é bastante semelhante (correlação), no entanto, há pontos ao longo da linha do tempo onde os preços se ampliam e depois regredem (co-integração). Estes são os pontos que buscamos lucrar. O correlacionador FX é um indicador exclusivo que calcula um spread entre a janela do gráfico principal e outros cruzamentos especificados. Quando adicionamos o indicador ao gráfico, especificamos apenas as moedas AUD e USD. Portanto, só podemos ver dois pontos de regressão linear coloridos ao longo da linha do tempo. A razão pela qual escolhemos o dólar australiano foi devido à sua susceptibilidade aos movimentos dos preços das commodities e o dólar norte-americano é o cruzamento de base natural com ouro e prata. Long Gold e Short Silver quando o USD cruza acima do AUD no Corretor FX. Short Gold e Long Silver quando o USD cruza abaixo do AUD no Corretor FX. No diagrama acima, circulamos uma série de configurações de comércio. No dia 14 de maio às 4:00, o USD cruzou mais alto que o AUD, desencadeando um potencial cenário de SilverLong Gold. De acordo com o gráfico, Silver retornou ao ouro médio e sobreposto às 12:00. O segundo possível cenário comercial ocorreu no dia 15 de maio às 20:00. À medida que o AUD subiu acima do USD, um comércio Long Silver Short Gold foi desencadeado com a ampliação do spread. Gerenciamento de Riscos Apertado Pára em ambos os cruzamentos Calcule a correlação e cointegração de Ouro e Prata regularmente (diariamente). Se a cointegração se rompe (abaixo de 80), não troque. O tamanho da posição deve ser baseado no valor subjacente e pode não ser igual. Gere 038 Estratégias de negociação de Futuros de Prata No clima econômico atual, mais e mais comerciantes estão se propagando em metais preciosos. NYMEX miNY Gold Futures (QO) e miNY Silver Futures (QI) continuaram a crescer em popularidade e, com a introdução do contrato E-Micro Gold Futures (MGC), as oportunidades adicionais se abriram para os investidores. Junte-se ao Dr. Keppler para este webcast ao vivo, pois ele demonstra como os gráficos do perfil do mercado podem ser usados ​​para identificar as oportunidades de negociação disponíveis através dos contratos líquidos negociados no CME Group. Neste evento on-line, o Dr. Keppler apresentará uma série de estratégias de dimensionamento e dimensionamento de posições para planejar entradas, gerenciar riscos e capturar lucros. Os contratos MiNY e E-micro fornecem acesso aos mercados de futuros de metais mais líquidos do mundo, eles comercializam as 24 horas e oferecem uma exposição direta ao preço do ouro com menor risco. Os 10 oz. O contrato de futuros E-micro Gold (MGC), em cerca de um décimo do tamanho do contrato de ouro de referência, é adaptado para atender às demandas do investidor individual ativo que procuram a oportunidade de trocar ouro físico em incrementos menores e para aqueles que procuram Uma alternativa menos intensiva em capital para negociar o maior e mais líquido contrato de futuros de ouro no mundo. O Dr. John Keppler é o diretor do programa estratégico de educação comercial e o autor de Profit With The Market Profile. Ele é um professor de negócios e um comerciante estratégico há mais de vinte anos. Ele ensinou na Universidade de Utah School Of Business, na Universidade da Califórnia, na Faculdade de Notre Dame e na Universidade de Baltimore. Utilizando seu conhecimento comercial e formação educacional, ele desenvolveu programas estratégicos de negociação para ajudar a orientar comerciantes e investidores através do labirinto dos mercados financeiros. Visão geral de Spreadsheet Studies (sierra) Compartilhe indicadores NinjaScript. Publique, procure e baixe-os aqui Posts recentes Categorias